FXの自動売買ソフト（EAなど）では右上がりのバックテストの結果が求められます。

右上がりであれば、過去から現在までのトレードの有効性が証明され、それが未来にも適用しうるというのが基本的な理屈です。

これらについての疑義はすでに議論にしているところですが、友人に「このソフトがいいらしいがどう思う？」と相も変わらず質問を受けたため、改めて別の観点から記事にすることとしました。

この記事は論理的な証明を試みたいところですが、その厳密性を説くのは私のような一般素人では困難です。ただ、表題のように、「右下がりのバックテストのリバーストレードをしたらよくね？」と考えれば、「右上がりのバックテスト」の有意義性が揺らいでくるのではないでしょうか。

リバーストレードとは？

まず最初に言葉の定義をしておきます。「リバhーストレード」とは、トレーダーやEAの逆方向のトレードをすることです。この方法が有効であることは、時に存在します。例えばとあるトレーダーが、「利少損大」の場合です。利益が少ないのに損失でドカンと持っていかれるような場合、リバーストレードをすることが有利となります。

そして、ブローカーでもタイプによってはこのようなトレードで利益を上げているところもあります。B-Bookブローカーは現実に存在するところですが、B-Bookタイプもこの一種と考えられることから、一般にリバーストレードは認知されているということができるでしょう

バックテストの有意性

バックテストの有意性についてです。まず物事を単純化してみます。

• バックテストで右肩上がりの結果を出すのは簡単ではない
• つまり、右肩下がりの結果を出すのは、いとも容易である

このことを前提に、検証を行っていきましょう。

右肩下がりのリバーストレードを行えばいいのでは？

ここで考えられる最も簡単な方法は、「右肩下がりバックテストのリバーストレードを行えばよいのでは？」ということです。

右肩下がりの結果の逆を行くのですから、プラスになることは間違いありません。

しかしFXはスプレッドや手数料、スリッページなどの潜在的コスト、またバックテストの正確性を100%にすることが不可能であることから、右下がりのテスト結果自体の信頼性もまた、不確かです。

そして将来に何が起こるか、これはファンダメンタルズの世界となっており、単に過去のデータを読み込むことで未来を見据えることはできません。

もしそれが可能であれば、競馬でも高勝率のAIが既に開発されていることになります。（AIゆまなどはそうなのかもしれませんが、極めて例外的と判断します）

問題は未来にある

• 右肩下がりのリバーストレードもその反対にはならない

ということを考えると、その反対についても理解することができるのではないか、ということがわかります。

つまり、

• 右肩上がりのトレードもその通りにはならない

ということです。まとめると、以下の二つはほとんど同じ意味になるということが理解できます。

• バックテストが右肩上がりのトレード
• バックテストが右肩下がりのリバーストレード

これらが同義になるのは、常に未来が不確実であるからといえるでしょう。

結論

結論からいえば、バックテストの結果がどうであっても、自動トレードの世界においてあまり意味を持たないということです。